Pairs Trading via Nonlinear Autoregressive GARCH Models
© 2018, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Pairs trading is a well-established speculative investment strategy in financial markets. However, the presence of extreme structural change in economy and financial markets might cause simple pairs trading signals to be wrong. T...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85043978735&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/58582 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|