Markov switching dynamic correlation: An empirical study of hedging in crude oil and natural gas markets
© 2019 by the Mathematical Association of Thailand. All rights reserved. This article studies how to achieve risk-minimization through hedging strategy in crude oil and natural gas markets. In this study, the covariance of spot and futures returns is computed through the Markov Switching Dynamic Con...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85068476805&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/65696 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|