Bayesian Estimation of Archimedean Copula-Based sur Quantile Models
© 2020 Nachatchapong Kaewsompong et al. We propose a high-dimensional copula to model the dependence structure of the seemingly unrelated quantile regression. As the conventional model faces with the strong assumption of the multivariate normal distribution and the linear dependence structure, thus,...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | دورية |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85089021591&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/70439 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |