Options portfolio optimization and hedging of exotic options written on mini S&P 500 index in an illiquid market with conditional value at risk (CVaR)
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาวิธีการหาค่าพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผลตอบแทนสูงที่คาดหวังและมีความเสี่ยงต่ำ โดยใช้วิธีการวัดความเสี่ยงดังนี้ วิธีการวัดความแปรปรวน วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยง และวิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้เน้นการวิเคร...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | English |
| Published: |
Chulalongkorn University
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:36175 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chulalongkorn University |
| Language: | English |