Stochastic model for SET50 index and derivatives pricing
ในวิทยานิพนธ์นี้เราพัฒนาตัวแบบสโทแคสติกสำหรับดัชนีราคาหลักทรัพย์ จากการเคลื่อนที่แบบบราวน์เรขาคณิตไปเป็นตัวแบบที่รวมผลของการปรับรายการหลักทรัพย์ นอกจากนี้เราได้หาสมการราคายุติธรรมของดัชนีราคาเซต 50 ล่วงหน้าและออปชันที่มีดัชนีราคาเซต 50 เป็นสินค้าอ้างอิง ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ไม่มีโอกาสค้ากำไรโดยไม่มี...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Chulalongkorn University
2010
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:37995 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|