#TITLE_ALTERNATIVE#
Risk management plays an important role in controlling loss of stock returns. We deals in this thesis with Value-at-Risk (VaR) as a tool to calculate the loss or risk. VaR is defined as a maximum loss of a portfolio at a given level of confidence. In fact, VaR is a function of volatility . Predicted...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Final Project |
| اللغة: | Indonesia |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/15176 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|