Energy Risk Measure Prediction in ARMA(1,1)-GARCH(1,1) Volatility Models
The existence of extreme volatility due to increased price changes causes gre- ater risks and uncertainties to be faced. To minimize risk, it is necessary to predict volatility and risk measures. The model that can be used to predict vo- latility is a combination of ARMA(1,1) and GARCH(1,1) model...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Theses |
| اللغة: | Indonesia |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/39118 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Institut Teknologi Bandung |
| اللغة: | Indonesia |