ANALYSIS OF EXCESSIVE RISK-TAKING AND COVID-19 PANDEMIC CONDITION ON NON PERFORMING LOANS/FINANCING ON CONVENTIONAL BANK AND ISLAMIC BANK IN INDONESIA

• Main Author: Kemal Al Idrus, Tarreq
• Format: Final Project
• Language: Indonesia
• Online Access: https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/67702
• Institution: Institut Teknologi Bandung

Bank menjadi salah satu sektor paling essential dalam mendukung kemajuan perekonomian negara, sehingga kinerja Bank harus terjaga dengan baik. Salah satu parameter yang dapat mengukur kinerja suatu bank adalah melalui Non Performing Financing/Loans (NPF/NPL) yang dapat mengetahui efisiensi manajemen pengelolaan dana pinjaman yang diberikan Bank kepada nasabah (Haneef, Rana, & Karim, 2012). Di masa pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai macam sektor dan melemahkan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan jumlah kredit bermasalah (NPF/NPL) bagi industri perbankan (CEIC Data, 2021). Permasalahan mengenai meningkatnya jumlah kredit bermasalah (NPF/NPL) bagi industri perbankan bisa disebabkan oleh tindakan Excessive Risk Taking. Masalah Excessive Risk Taking tidak dapat diamati secara langsung, tetapi masalah ini dapat dilihat dengan mengamati perilaku bank dalam mengambil risiko yang berlebihan dalam pemberian kredit. Maka diperlukan penelitian untuk menganalisis indikasi Excessive Risk Taking pada perbankan khususnya di Indonesia yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi Excessive Risk Taking dan Covid-19 pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penulis mengimplementasikan threshold regression model untuk mendeteksi perilaku Excessive Risk Taking yang mengarah pada indikasi moral hazard. Penelitian semacam ini telah dilakukan sebelumnya oleh Novellyni & Ulpah (2017), yang menunjukkan adanya moral hazard dalam perilaku pemberian kredit oleh Bank Indonesia. Novellini & Ulpah (2017) mengadopsi metodologi yang diterapkan oleh Zhang dkk. (2016), yang melakukan penelitian serupa dengan data Bank di China. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio NPL meningkatkan pinjaman berisiko, yang mengarah pada penurunan lebih lanjut dalam kualitas pinjaman dan stabilitas sistem keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa Covid-19 memiliki korelasi positif dan signifikan dengan rasio NPL/NPF. Selain itu, tidak ada bank konvensional dan bank syariah yang terindikasi melakukan pengambilan risiko yang berlebihan dalam penelitian ini. Kata kunci: Excessive Risk-Taking, Moral Hazard, NPL, NPF, Bank