AGGREGATION OF RETURNS: HETEROSKEDASTIC MODELS, (GEOMETRIC) BROWNIAN MOTION, AND FORECASTING RETURN-AT-RISK
Aggregation of returns can be classified into two types: Type I and Type II. Type I involves summing returns over time to understand their volatility. Typically, the volatility of aggregated returns for assets is heteroscedastic, meaning it varies over time. Therefore, heteroskedastic models like...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Theses |
| اللغة: | Indonesia |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/82996 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Institut Teknologi Bandung |
| اللغة: | Indonesia |