PERISTIWA BOM dan REAKSI PASAR SAHAM DI BEI
Penelitian ini merupakan penelitian event study yang mengkaji reaksi pasar terhadap peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2002 - 2009. Tercatat terdapat lima peristiwa pengeboman yang dikategorikan berskala nasional. Penelitian ini menggunakan teori Efficiently Market Hypo...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/38422/1/gdlhub-gdl-s2-2013-rifainuraz-28832-4.abst-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38422/2/gdlhub-gdl-s2-2013-rifainuraz-28832-FULLk.pdf http://repository.unair.ac.id/38422/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Penelitian ini merupakan penelitian event study yang mengkaji reaksi pasar terhadap peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2002 - 2009. Tercatat terdapat lima peristiwa pengeboman yang dikategorikan berskala nasional. Penelitian ini menggunakan teori Efficiently Market Hypotesis. Variabel yang digunakan adalah average abnormal return Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 33 sample perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sub sektor transportasi, subsektor restoran dan subsektor pariwisata dan perhotelan. Hasil penelitain ini adalah pertama, tidak ada reaksi pasar yang tercermin dari average abnormal return di sekitar tanggal terjadi peristiwa bom |
|---|