ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017
Pasar modal di Indonesia memiliki peran besar bagi perkembangan perekonomian negara. Minat investor pada saham syariah semakin tahun semakin meningkat. Indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang banyak dilirik oleh investor. Indeks ini penting untuk dilakukan...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/64680/1/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/64680/2/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Sec.pdf http://repository.unair.ac.id/64680/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.64680 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.646802017-12-20T17:37:05Z http://repository.unair.ac.id/64680/ ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 NOOR ROSYIDAH, 041311433197 HG4551-4598 Stock exchanges Pasar modal di Indonesia memiliki peran besar bagi perkembangan perekonomian negara. Minat investor pada saham syariah semakin tahun semakin meningkat. Indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang banyak dilirik oleh investor. Indeks ini penting untuk dilakukan suatu proses peramalan dalam bidang keuangan. Proses peramalan dilakukan utntuk mengetahui kemungkinan perubahan return indeks saham JII dimasa mendatang, sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventive sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta estimasi return indeks saham syariah JII di pasar modal dengan menggunakan metode GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model GARCH(1,1) merupakan model terbaik untuk meramalkan return indeks saham JII. Model yang dikatakan akurat adalah yang memiliki nilai MSE < 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model GARCH(1,1) adalah model yang akurat dalam mengestimasi return indeks saham JII karena memiliki nilai MSE sebesar 6,5% atau 0,0652. 2017 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/64680/1/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Abstrak.pdf text id http://repository.unair.ac.id/64680/2/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Sec.pdf NOOR ROSYIDAH, 041311433197 (2017) ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017. Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
HG4551-4598 Stock exchanges |
spellingShingle |
HG4551-4598 Stock exchanges NOOR ROSYIDAH, 041311433197 ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
description |
Pasar modal di Indonesia memiliki peran besar bagi perkembangan perekonomian negara. Minat investor pada saham syariah semakin tahun semakin meningkat. Indeks harga saham Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang banyak dilirik oleh investor. Indeks ini penting untuk dilakukan suatu proses peramalan dalam bidang keuangan. Proses peramalan dilakukan utntuk mengetahui kemungkinan perubahan return indeks saham JII dimasa mendatang, sehingga dapat mempermudah investor untuk melakukan suatu tindakan preventive sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian atas pembelian suatu saham di pasar modal.
Tujuan penelitian ini adalah melakukan pemodelan serta estimasi return indeks saham syariah JII di pasar modal dengan menggunakan metode GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa model GARCH(1,1) merupakan model terbaik untuk meramalkan return indeks saham JII. Model yang dikatakan akurat adalah yang memiliki nilai MSE < 10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model GARCH(1,1) adalah model yang akurat dalam mengestimasi return indeks saham JII karena memiliki nilai MSE sebesar 6,5% atau 0,0652. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
NOOR ROSYIDAH, 041311433197 |
author_facet |
NOOR ROSYIDAH, 041311433197 |
author_sort |
NOOR ROSYIDAH, 041311433197 |
title |
ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
title_short |
ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
title_full |
ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
title_fullStr |
ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
title_full_unstemmed |
ESTIMASI RETURN SAHAM SYARIAH DENGAN METODE GARCH DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2007-2017 |
title_sort |
estimasi return saham syariah dengan metode garch di jakarta islamic index periode 2007-2017 |
publishDate |
2017 |
url |
http://repository.unair.ac.id/64680/1/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/64680/2/FEB%20EI%20113-17%20Ros%20e%20Sec.pdf http://repository.unair.ac.id/64680/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681148801977417728 |