On pricing futures options on random binomial tree
The discrete-time approach to real option valuation has typically been implemented in the finance literature using a binomial tree framework. Instead we develop a new model by randomizing the environment and call such model a random binomial tree. Whereas the usual model has only one environment (u,...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Institute of Physics Publishing (UK)
2013
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://irep.iium.edu.my/30029/1/iCAST2012_Kamola.pdf http://irep.iium.edu.my/30029/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|