Pricing of Bond Options
A major theme of this book is the development of a consistent unified model framework for the evaluation of bond options. In general options on zero bonds (e.g. caps) and options on coupon bearing bonds (e.g. swaptions) are linked by no-arbitrage relations through the correlation structure of intere...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Repplinger, Detlef |
---|---|
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
Springer
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25766 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pricing American options for interest rate caps and coupon bonds in quantum finance
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Simulation of coupon bond European and barrier options in quantum finance
بواسطة: Baaquie, B.E., وآخرون
منشور في: (2014) -
Price of coupon bond options in a quantum field theory of forward interest rates
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014) -
Jackknifing Bond Option Prices
بواسطة: Phillips, Peter C. B., وآخرون
منشور في: (2005) -
Pricing options with stochastic volatility model.
بواسطة: Lee, Sor Hong., وآخرون
منشور في: (2008)