Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance

• المؤلفون الرئيسيون: Di Nunno, Giulia, Øksendal, B. K., Proske, Frank
• التنسيق: كتاب
• اللغة: English
• منشور في: Springer 2017
• الموضوعات: Malliavin calculus ; Lévy processes; 519.2
• الوصول للمادة أونلاين: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26510

The Continuous Case: Brownian Motion -- The Discontinuous Case: Pure Jump L ́ evy Processes...