Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance
The Continuous Case: Brownian Motion -- The Discontinuous Case: Pure Jump L ́ evy Processes...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Di Nunno, Giulia, Øksendal, B. K., Proske, Frank |
---|---|
التنسيق: | كتاب |
اللغة: | English |
منشور في: |
Springer
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26510 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
An Introduction to the Theory of Point Processes, Volume II
بواسطة: Daley, Daryl J. ; Vere-Jones, D.
منشور في: (2017) -
Characterization of stochastic equilibrium controls by the Malliavin calculus
بواسطة: Nguwi, Jiang Yu, وآخرون
منشور في: (2022) -
Applications of Malliavin calculus and white noise analysis in interest rate markets, and convertible bonds with and without symmetric informaiton
بواسطة: WONG MAN CHUI
منشور في: (2010) -
Self-normalized processes : limit theory and statistical applications
بواسطة: De la Peña, Víctor. ; Lai, T. L. ; Shao, Qi-Man.
منشور في: (2017) -
Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications
منشور في: (2017)