Copula và ứng dụng trong tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

• Main Author: Nguyễn, Hồng Sơn
• Other Authors: Trần, Trọng Nguyên
• Format: Theses and Dissertations
• Language: Vietnamese
• Published: ĐHKHTN 2017
• Subjects: Xác suất thống kê; Lý thuyết xác suất; Hàm copula; Tài chính
• Online Access: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37560
• Institution: Vietnam National University, Hanoi

Trình bày và giới thiệu các định nghĩa, tính chất và định lý của copula; độ đo sự tương thích, độ đo sự phụ thuộc và sơ lược về một vài hàm copula. Tập trung vào phân tích xây dựng kỹ thuật mô phỏng, các ước lượng có tham số và không có tham số. Trình bày các kết luận thống kế về copula, ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính.