Sử dụng kỹ thuật tương quan chéo, kỹ thuật phân tích nhân quả dự đoán xu hướng chỉ số chứng khoán dựa trên phân tích tâm trạng từ phương tiện xã hội

• Main Author: Nguyễn, Tiến Tùng
• Other Authors: Hà, Quang Thụy
• Language: Vietnamese
• Published: ĐHCN 2017
• Subjects: Kỹ thuật tương quan chéo; Kỹ thuật phân tích nhân quả; Chỉ số chứng khoán; Phân tích tâm trạng; Phương tiện xã hội
• Online Access: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43361
• Institution: Vietnam National University, Hanoi

Luận văn tập trung nghiên cứu các phương pháp dự báo xu hướng của thị trường chứng khoán dựa trên phân tích tâm trạng trên miền dữ liệu của các trang tin tức về tài chính chứng khoán, máy tìm kiếm và Twitter. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật về thống kê, phân tích nhân quả Granger để phân tích dự báo.Thực nghiệm ban đầu trên CSDL thu thập được từ các trang tin tức, máy tìm kiếm và Twitter: đầu tiên phân tích dữ liệu hàng tuần cho thấy tồn tại mối quan hệ đáng kể giữa dung lượng tìm kiếm từ khóa liên quan đến tài chính và chỉ số DJIA. Sau khi kiểm định bằng nhân quả Granger cho thấy rằng thực sự có thể dự đoán được chỉ số chứng khoán. Tiếp theo, chúng tôi phân tích chỉ số tâm trạng trên miền dữ liệu Twitter hàng ngày cho thấy chỉ số tâm trạng của 1-2 ngày trước có ý nghĩa thống kê đáng kể trong việc dự đoán chỉ số chứng khoán ngày tiếp theo. Và chỉ số tâm trạng trên miền dữ liệu các trang tin tức về tài chính cũng có ý nghĩa thống kê dự báo. Kết quả này cho thấy hướng tiếp cận của chúng tôi có tính khả thivề việc làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa tình cảm và tâm trạng liên quan đến thị trường tài chính.