On the martingale representation theorem and approximate hedging a contingent claim in the minimum mean square deviation criterion

p. 143-154

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون:	Nguyen, Van Huu, Vuong, Quan Hoang
التنسيق:	مقال
اللغة:	English
منشور في:	H. : ĐHQGHN 2017
الموضوعات:	Hedging contingent claim risk neutral martingale measure martingale represen- tation
الوصول للمادة أونلاين:	http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57445
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	Vietnam National University, Hanoi
اللغة:	English

مواد مشابهة