Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam

tr. 1-11

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Hồ, Thủy Tiên, Hồ, Thu Hoài, Ngô, Văn Toàn
Format:	Article
Language:	other
Published:	H. : ĐHQGHN 2017
Subjects:	Biến động bất đối xứng Biến động điều kiện Các mô hình GARCH Hiệu ứng đòn bẩy
Online Access:	http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59562
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Institution:	Vietnam National University, Hanoi
Language:	other

id	oai:112.137.131.14:VNU_123-59562
record_format	dspace
spelling	oai:112.137.131.14:VNU_123-595622017-10-04T20:07:45Z Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam Modelling Stock Market Volatility: Evidence from Vietnam Hồ, Thủy Tiên Hồ, Thu Hoài Ngô, Văn Toàn Biến động bất đối xứng Biến động điều kiện Các mô hình GARCH Hiệu ứng đòn bẩy tr. 1-11 Nghiên cứu mô hình hóa biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian là giá đóng cửa hàng ngày của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2005 - 2016. Các phân tích được thực hiện bằng mô hình GARCH cân xứng và bất cân xứng. Theo tiêu chí AIC và SIC, nghiên cứu chứng minh rằng GARCH (1,1) và EGARCH (1,1) được đánh giá là mô hình thích hợp nhất để đo lường các dao động đối xứng và bất đối xứng của VN-Index. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho sự tồn tại của các hiệu ứng bất cân xứng (đòn bẩy) bởi các tham số của mô hình EGARCH (1,1) cho thấy các cú sốc tiêu cực có ảnh hưởng đáng kể đến phương sai có điều kiện (biến động), tuy nhiên ở mô hình TGARCH (1,1) thì kết quả không như kỳ vọng. Nghiên cứu cũng cung cấp cho nhà đầu tư một công cụ để dự báo tỷ suất lợi tức của thị trường chứng khoán. Đồng thời, kết quả nghiên cứu sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được mức lợi nhuận và sự biến động của thị trường để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trong việc nắm giữ các chứng khoán. 2017-10-04T08:42:52Z 2017-10-04T08:42:52Z 2017 Article 2588-1108 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59562 other Tập 33, Số 3 (2017); application/pdf H. : ĐHQGHN
institution	Vietnam National University, Hanoi
building	VNU Library & Information Center
country	Vietnam
collection	VNU Digital Repository
language	other
topic	Biến động bất đối xứng Biến động điều kiện Các mô hình GARCH Hiệu ứng đòn bẩy
spellingShingle	Biến động bất đối xứng Biến động điều kiện Các mô hình GARCH Hiệu ứng đòn bẩy Hồ, Thủy Tiên Hồ, Thu Hoài Ngô, Văn Toàn Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
description	tr. 1-11
format	Article
author	Hồ, Thủy Tiên Hồ, Thu Hoài Ngô, Văn Toàn
author_facet	Hồ, Thủy Tiên Hồ, Thu Hoài Ngô, Văn Toàn
author_sort	Hồ, Thủy Tiên
title	Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
title_short	Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
title_full	Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
title_fullStr	Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
title_full_unstemmed	Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam
title_sort	mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: thực nghiệm từ việt nam
publisher	H. : ĐHQGHN
publishDate	2017
url	http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59562
_version_	1680966985360343040

Mô hình hóa biến động thị trường chứng khoán: Thực nghiệm từ Việt Nam

Similar Items