Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính
Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi tr...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Vietnam National University, Hanoi |
| Language: | Vietnamese |
| id |
oai:112.137.131.14:VNU_123-8582 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
oai:112.137.131.14:VNU_123-85822018-12-19T09:28:07Z Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính Stochastic Calculus of Finance Trịnh, Thu Trang Đặng, Hùng Thắng, 1953- ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tính toán ngẫu nhiên Tài chính Toán học Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản. Luận văn chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 2016-04-15T02:24:16Z 2016-04-15T02:24:16Z 2015 Thesis Trịnh, T. T. (2015). Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 60460106 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582 519.2 TR-T 2015 / 01050002214 vi 11 tr. application/pdf |
| institution |
Vietnam National University, Hanoi |
| building |
VNU Library & Information Center |
| country |
Vietnam |
| collection |
VNU Digital Repository |
| language |
Vietnamese |
| topic |
Tính toán ngẫu nhiên Tài chính Toán học |
| spellingShingle |
Tính toán ngẫu nhiên Tài chính Toán học Trịnh, Thu Trang Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| description |
Là các kiến thức cơ bản về giải tích ngẫu nhiên nhằm
chuẩn bị cho luận văn. Ở đây, tôi đi trình bày về chuyển động Brown, tích phân Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên, tính chất Markov, phương trình lùi Kolmogorov, định lý Girsanov, độ đo trung hòa rủi ro, lý thuyết biểu diễn martingale.Tôi đi trình bày về các ứng dụng của giải tích ngẫu nhiên vào tài chính, cụ thể ở đây là mô hình Black-Sholes, mô hình thị trường
hai chiều, quyền chọn châu Âu up and out, quyền chọn kiểu châu Á, lý thuyết độ chênh thị giá, quyền chọn ngoài rào cản. |
| author2 |
Đặng, Hùng Thắng, 1953- |
| author_facet |
Đặng, Hùng Thắng, 1953- Trịnh, Thu Trang |
| format |
Theses and Dissertations |
| author |
Trịnh, Thu Trang |
| author_sort |
Trịnh, Thu Trang |
| title |
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| title_short |
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| title_full |
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| title_fullStr |
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| title_full_unstemmed |
Tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| title_sort |
tính toán ngẫu nhiên trong tài chính |
| publishDate |
2016 |
| url |
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8582 |
| _version_ |
1680965188115759104 |