An Empirical investigation of liquidity and stock returns – Relationship in Vietnamese stock market
This paper is to provide a comprehensive study about the role of liquidity in asset pricing by using the Fama-French (1993) three-factor model for risk adjustment. The relationship between liquidity and well-known determinants of stock returns such as size, book-to-market and firms beta are also in...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Tạp chí Công thương
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89405 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|