Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy
Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy. Ước lượng cho các mô hình GBM, GBM có thêm bước...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Vietnamese |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9250 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Vietnam National University, Hanoi |
| Language: | Vietnamese |
| Summary: | Trình bày các kiến thức quan trọng về các quá trình ngẫu nhiên, chuyển
động Brown. Trình bày về mô hình Black – Scholes và các hạn chế, từ đó cần thiết
phải đưa ra các mô hình độ biến động ngẫu nhiên và độ biến động ngẫu nhiên có bước
nhảy. Ước lượng cho các mô hình GBM, GBM có thêm bước nhảy và mô hình độ
biến động ngẫu nhiên có bước nhảy và so sánh các kết quả bằng bảng ước lượng các
tham số qua hai ví dụ thực nghiệm. |
|---|