An empirical test on liquidity determinants at microstructure level in Viet Nam
Using descriptive statistical, correlation matrix, linear regression and logistic regression, the study has determined that the Conventional Liquidity Ratio is the most appropriate methods to measure liquidity in Vietnam stock market.
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Nguyen, Thi Khanh Linh |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Do, Phuong Huyen |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
H. : ĐHQGHN
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/97883 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Empirical likelihood for unit level models in small area estimation
بواسطة: YAN LIYUAN
منشور في: (2012) -
Liquidity commonality: evidence from the stock exchange of Thailand
بواسطة: Thitirat Lohaset
منشور في: (2011) -
An empirical study of adoption of software testing in open source projects
بواسطة: KOCHHAR, Pavneet Singh, وآخرون
منشور في: (2013) -
A comparative study of the finite-sample performance of some portmanteau tests for randomness of a time series
بواسطة: Kwan, A.C.C., وآخرون
منشور في: (2011) -
An empirical study of statistical properties of variance partition coefficients for multi-level logistic regression models
بواسطة: Li, J., وآخرون
منشور في: (2014)