Optimizing portfolio performance in the Philippine financial markets using smart-beta
This study attempts to determine the impact of smart-beta strategies in portfolio optimization. In view thereof, five (5) zero-weighted and five (5) 100%-weighted smart-beta portfolios were constructed using: (a) fundamental indexation; (b) market capitalization weighting; and (c) minimum-variance o...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Animo Repository
2022
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://animorepository.dlsu.edu.ph/etdm_finman/4 https://animorepository.dlsu.edu.ph/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=etdm_finman |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | De La Salle University |
| اللغة: | English |