Empirical comparison of extreme value theory vis-À-vis other methods of VaR estimation using ASEAN+3 exchange rates

This study applies Extreme Value Theory in calculating Value-at-Risk (VaR) of portfolios consisting of foreign exchange exposures of ASEAN+3 countries. This paper addresses the issue that traditional VaR models assume normality of the return distribution. Empirical evidence confirms the stylized fac...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Rufino, Cesar C., de Guia, Emmanuel G.
التنسيق: text
منشور في: Animo Repository 2011
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://animorepository.dlsu.edu.ph/faculty_research/37
https://animorepository.dlsu.edu.ph/context/faculty_research/article/1036/type/native/viewcontent/ber.v20i2.1910
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: De La Salle University

مواد مشابهة