Itô-Henstock integral and Itô's formula for the operator-valued stochastic process
In this paper, we introduce the Itô-Henstock integral of an operator-valued stochastic process and formulate a version of Itô’s formula.
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| منشور في: |
Archīum Ateneo
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://archium.ateneo.edu/mathematics-faculty-pubs/32 https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/147241 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Ateneo De Manila University |