British put option on stocks under stochastic interest rate
The British option was first introduced by G. Peskir and F. Samee (2011). In a British option, the holder can enjoy the early exercise feature of American option whereupon his payoff is the ’best prediction’ of the European payoff given all the information up to the exercise date under the hypothesi...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | De Lara-Tuprio, Elvira P, Sumulpong, Felipe R |
---|---|
التنسيق: | text |
منشور في: |
Archīum Ateneo
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://archium.ateneo.edu/mathematics-faculty-pubs/66 https://content.iospress.com/articles/model-assisted-statistics-and-applications/mas412 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Ateneo De Manila University |
مواد مشابهة
-
American options with lookback payoff
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
A parabolic variational inequality arising from the valuation of strike reset options
بواسطة: Yang, Z., وآخرون
منشور في: (2014) -
Is the synthetic stock price really lower than actual price?
بواسطة: HU, Jianfeng
منشور في: (2020) -
A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021) -
Empirical Test of Put - call Parity on the Standard and Poor’s 500 Index Options (SPX) over the Short Ban 2008
بواسطة: Do, Phuong Huyen
منشور في: (2018)