Independence test for high dimensional data based on regularized canonical correlation coefficients
This paper proposes a new statistic to test independence between two high dimensional random vectors X:p1×1 and Y:p2×1. The proposed statistic is based on the sum of regularized sample canonical correlation coefficients of X and Y. The asymptotic distribution of the statistic under the null hypothes...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/107196 http://hdl.handle.net/10220/25381 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|