A study on bid-ask spread patterns of Nikkei 225 stock index futures traded on SGX-DT and OSE.
This project is to conduct a comparative study of the bid-ask spreads of Nikkei 225 stock index futures that are traded on both Singapore Exchange Derivative Trading Limited (SGX-DT) and Osaka Exchange (OSE).
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Goh, Jimmy., Heng, Cheng Hua., Ng, Chee Kiat. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Low, Buen Sin |
التنسيق: | Final Year Project |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/11328 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
American put-call parity arbitrage : Nikkei 225 index futures and options (intraday bid-ask quotation from Jan-Oct 2000).
بواسطة: Tan, Yew Yuan., وآخرون
منشور في: (2008) -
Impact of event changes of Nikkei 225 stock index on SGX Nikkei 225 index futures.
بواسطة: Chen, Gabriel Min Wei., وآخرون
منشور في: (2008) -
Alternative bid - ASK spread estimation models : a test on SGX NIKKEI futures.
بواسطة: Lim, Desmond., وآخرون
منشور في: (2008) -
The Microstructure Behavior of SGX Nikkei 225 Index Futures Resulting from Component Changes of the Underlying Cash Market Index
بواسطة: CHAROENWONG, Charlie, وآخرون
منشور في: (2016) -
Impact of price limits on SGX Nikkei 225 futures.
بواسطة: Tan, Wee Chuan., وآخرون
منشور في: (2008)