Deep learning algorithms for classification of financial time series data
Stock trading markets are infamous for being unstable and complicated, and there is much enthusiasm by many to search for a dependable, unerring model that can be used to trade the stock markets. Long short-term memory (LSTM) networks are a variant of recurrent neural networks (RNN) and are effec...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | |
---|---|
مؤلفون آخرون: | |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/140312 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!