Deep learning algorithms for classification of financial time series data

Stock trading markets are infamous for being unstable and complicated, and there is much enthusiasm by many to search for a dependable, unerring model that can be used to trade the stock markets. Long short-term memory (LSTM) networks are a variant of recurrent neural networks (RNN) and are effec...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Lim, Kai Wei
مؤلفون آخرون: Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan
التنسيق: Final Year Project
اللغة:English
منشور في: Nanyang Technological University 2020
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/140312
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University
اللغة: English