Optimal investment-reinsurance strategy on dynamic mean-variance problem with stochastic volatility
In this final year project, we further study the dynamic mean-variance problem with constrained risk control on reinsurance and investment (no-shorting) strategy for insurers with unknown expected terminal wealth. This project will fi rst solve the problem under traditional Black-Scholes model, whe...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/146121 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|