Does network topology and structure affect the contagion effect of a collapse of a financial institution in an interbank market? A case study on the Barabási–Albert model, Watts-Strogatz model and Erdős–Rényi model
This report takes inspiration from the 1998 Asian Financial Crisis, and the resulting cascade of insolvencies of banks in Thailand and Russia in the aftermath. We analysed the contagion effect a collapse of a financial institution would have on other financial institutions in an interbank market. Du...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Chew, Wei Jian |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Fedor Duzhin |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2021
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/148506 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
On the Lovász ϑ-number of almost regular graphs with application to Erdős–Rényi graphs
بواسطة: Sotirov, R., وآخرون
منشور في: (2012) -
Routing in the watts and strogatz small world networks revisited
بواسطة: Halim, F., وآخرون
منشور في: (2013) -
The Price of Anarchy in the Queueing Models.
بواسطة: Kejun Wang
منشور في: (2014) -
Modeling of interbank call loan rates with jump diffusion
بواسطة: Mariano, Redentor S.
منشور في: (2004) -
Temporal interbank market network: a multi-layered network approach
بواسطة: Quek, Jing Ting
منشور في: (2022)