Impacts of market impact cost on portfolio selection strategies
This report studies optimal dynamic portfolio choice with mean-variance analysis in continuous time when there are market impact costs. The optimal policy is hard to characterize, so instead we solved a tractable alternative dynamic portfolio choice problem for a sub-optimal policy. The alternative...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/148529 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
كن أول من يترك تعليقا!