Diffusion processes for density of the integral of the quadratic brownian bridge and Asian options
The first objective of this project is to study the density of the integral of the quadratic brownian motion/bridge. Densities for both time integrals are approximated by gamma and log-normal distributions using a conditional moment matching approach. The conditional density is multiplied by the nor...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/148533 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|