Sentiment-aware volatility forecasting
Recent advances in the integration of deep recurrent neural networks and statistical inferences have paved new avenues for joint modeling of moments of random variables, which is highly useful for signal processing, time series analysis, and financial forecasting. However, introducing explicit knowl...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2021
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/152084 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|