Duality theory for robust utility maximisation
In this paper, we present a duality theory for the robust utility maximisation problem in continuous time for utility functions defined on the positive real line. Our results are inspired by – and can be seen as the robust analogues of – the seminal work of Kramkov and Schachermayer (Ann. Appl. Prob...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bartl, Daniel, Kupper, Michael, Neufeld, Ariel |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Physical and Mathematical Sciences |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2022
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/162314 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Bounding the difference between the values of robust and non-robust Markov decision problems
بواسطة: Neufeld, Ariel, وآخرون
منشور في: (2025) -
Compactness criterion for semimartingale laws and semimartingale optimal transport
بواسطة: Liu, Chong, وآخرون
منشور في: (2021) -
Limit theory for moderate deviations from integrated GARCH processes
بواسطة: TAO, Yubo
منشور في: (2019) -
Completeness theory for propositional logics
بواسطة: Pogorzelski, Witold ; Wojtylak, Piotr
منشور في: (2017) -
Limit theory for moderate deviation from Integrated GARCH processes
بواسطة: TAO, Yubo
منشور في: (2019)