Optimal mean-variance portfolio selection with mean-field reinforcement learning
We study the mean-variance portfolio selection problem which is important in the finance field. The objective of the mean-variance portfolio selection problem is to find an optimal allocation strategy that achieves a great balance between expected return and risk. Because of the non-separable varian...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Cheng, Zhengxing |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Patrick Pun Chi Seng |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2023
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/166475 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
MEAN-VARIANCE-SKEWNESS PORTFOLIO OPTIMIZATION
بواسطة: GOH YANG JUN JASPER
منشور في: (2021) -
Time-consistent mean-variance portfolio selection with only risky assets
بواسطة: Pun, Chi Seng
منشور في: (2018) -
Robust state-dependent mean–variance portfolio selection : a closed-loop approach
بواسطة: Han, Bingyan, وآخرون
منشور في: (2022) -
CONTINUOUS-TIME MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION
بواسطة: LU JUN
منشور في: (2021) -
Optimal dynamic mean–variance portfolio subject to proportional transaction costs and no-shorting constraint
بواسطة: Pun, Chi Seng, وآخرون
منشور في: (2022)