Optimal mean-variance portfolio selection with mean-field reinforcement learning

We study the mean-variance portfolio selection problem which is important in the finance field. The objective of the mean-variance portfolio selection problem is to find an optimal allocation strategy that achieves a great balance between expected return and risk. Because of the non-separable varian...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Cheng, Zhengxing
مؤلفون آخرون: Patrick Pun Chi Seng
التنسيق: Final Year Project
اللغة:English
منشور في: Nanyang Technological University 2023
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/166475
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة