Portfolio optimization with behavioral biases

This research aims to understand and quantify the impact of behavioural biases on portfolio performance. Using historical data from U.S. exchange-traded funds (ETFs) representing key sectors, the study employs Monte Carlo simulation to generate simulated returns that reflect underlying assumed marke...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Koh, Fabian Ye Jun
مؤلفون آخرون: Yan Zhenzhen
التنسيق: Final Year Project
اللغة:English
منشور في: Nanyang Technological University 2024
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/181292
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University
اللغة: English

مواد مشابهة