Portfolio optimization with behavioral biases
This research aims to understand and quantify the impact of behavioural biases on portfolio performance. Using historical data from U.S. exchange-traded funds (ETFs) representing key sectors, the study employs Monte Carlo simulation to generate simulated returns that reflect underlying assumed marke...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Koh, Fabian Ye Jun |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Yan Zhenzhen |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
Nanyang Technological University
2024
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/181292 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Dynamically optimal portfolio selection with frictions and portfolio constraints
بواسطة: Ye, Zi
منشور في: (2023) -
Robust portfolio optimization with covariates
بواسطة: Heng, Darren Kai Hong
منشور في: (2022) -
Optimal option portfolio selection with simulation techniques
بواسطة: Liu, Bingyan
منشور في: (2020) -
Learning optimal portfolios with intrinsic rewards
بواسطة: Guan, Zihang
منشور في: (2022) -
Bayesian estimation and optimization for high-dimensional portfolio selection
بواسطة: Marisu, Godeliva Petrina
منشور في: (2020)