Exploring extension of HAR volatility prediction
This paper proposes the HAR-weighted model, introducing an inverse standard deviation weighting scheme to the HAR-RV framework - a methodological innovation previously unexplored in the volatility forecasting literature. Our approach systematically mitigates the model’s sensitivity to high-volatilit...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/184491 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|