Optimal portfolio size for portfolio diversification : an empirical study on Singapore Stock Exchange.
Our study investigates the optimal number of securities one should hold in a portfolio, consisting of the securities listed on the Singapore Stock Exchange (SGX), for different investment horizons under a set of assumptions. Using the monthly returns of 50 securities listed on the main board...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/44008 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|