Value-at-risk models under basel accord & Europe debt crisis : a Singapore perspective.
Risk management is an integral factor facilitating global financial stability. Since 1988, the Basel Accord has been setting minimum regulatory capital standards for banks throughout the world based on individual bank’s Value-at-Risk (VaR) forecasts. Adopted by more than 100 countries, including Sin...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2012
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/49377 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|