Applying a copula to the estimation of value-at-risk
Value-at-Risk (VaR) is a common tool employed in the estimation of market risk. Traditionally, VaR of a portfolio is estimated through an assumption of normally distributed portfolio returns. Yet, as we delve further into the estimation of VaR, we believe that returns are not always normally distrib...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2013
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/51305 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |