Fredholm, chaos-based and Gram-Charlier methods in fixed income derivative pricing
This thesis deals with three issues of fixed income derivative pricing. Chapter 2 deals with bond pricing in mean-reverting CIR model, which is linked to quadratic functionals of Brownian motion. By the bivariate Laplace transform of quadratic functionals of the form (∫_0^T▒X_t dB_t,∫_0^T▒X_t^2 d...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2015
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/65680 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |