Portfolio selection with CVaR constraint.
The purpose of this thesis is to develop a portfolio selection approach that is theoretically similar to Markowitz Mean Variance model, that is, to maximize return for a given risk; flexible enough to incorporate a wide variety of assets and risk types; and if possible able to andle portfolios with...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2008
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/7197 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|