Gamma approximation of stochastic integrals
This project provides a way to model the distribution of random processes and their cumulative values, which have their applications, but not limited to, the pricing of actuarial and financial derivatives. Specifically, reinsurance Stop-Loss contracts depend on the terminal cumulative loss, where kn...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/77151 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |