Penalized quantile regression for ΔCoVaR
We proposed applying penalized quantile regression for computing ΔCoVaR, which is the change of value at risk (VaR) of the financial system conditional on an institution being under distress compared to median state. Three types of penalized quantile regression: LASSO, adaptive-LASSO and SCAD have...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/79019 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |