Predicting stock returns in the capital asset pricing model using quantile regression and belief functions
© Springer International Publishing Switzerland 2014. We consider an inference method for prediction based on belief functions in quantile regression with an asymmetric Laplace distribution. Specifically, we apply this method to the capital asset pricing model to estimate the beta coefficient and me...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84921642441&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/53437 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chiang Mai University |