The logarithmic law of random determinant
Consider the square random matrix An=(aij)n,n, where {aij:=a(n)ij,i,j=1,…,n} is a collection of independent real random variables with means zero and variances one.
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bao, Zhigang, Pan, Guangming, Zhou, Wang |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Physical and Mathematical Sciences |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2015
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/80964 http://hdl.handle.net/10220/38998 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A central limit theorem for sums of functions of residuals in a high-dimensional regression model with an application to variance homoscedasticity test
بواسطة: Bai, Zhidong, وآخرون
منشور في: (2020) -
Limit theorems for Markov random walks
بواسطة: Tang, L.C.
منشور في: (2014) -
Convergence of the empirical spectral distribution function of Beta matrices
بواسطة: Bai, Zhidong, وآخرون
منشور في: (2015) -
Error flatten logarithm approximation for graphics processing unit
بواسطة: Zhu, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
Large deviations and law of the iterated logarithm for partial sums normalized by the largest absolute observation
بواسطة: Horváth, L., وآخرون
منشور في: (2014)