Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices
Let the sample correlation matrix be W = YYT, where Y = (yij)p,n with yij = xij /√∑xij2. We assume {xij : 1 ≤ i ≤ p, 1 ≤ j ≤ n} to be a collection of independent symmetrically distributed random variables with sub-exponential tails. Moreover, for any i, we assume xij, 1 ≤ j ≤ n to be identically dis...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Bao, Zhigang, Pan, Guangming, Zhou, Wang |
---|---|
مؤلفون آخرون: | School of Physical and Mathematical Sciences |
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
2013
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/96096 http://hdl.handle.net/10220/10085 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices
بواسطة: Bao, Z., وآخرون
منشور في: (2014) -
Tracy-widom law for the extreme eigenvalues of large signal-plus-noise matrices
بواسطة: Zhang, Zhixiang, وآخرون
منشور في: (2024) -
Universality for the largest eigenvalue of sample covariance matrices with general population
بواسطة: Bao, Zhigang, وآخرون
منشور في: (2015) -
LIMITING LAWS FOR EXTREME EIGENVALUES OF GENERAL ELLIPTICAL LARGE DIMENSIONAL SAMPLE COVARIANCE MATRICES
بواسطة: XIE JIAHUI
منشور في: (2023) -
Almost sure limit of the smallest eigenvalue of some sample correlation matrices
بواسطة: Xiao, H., وآخرون
منشور في: (2014)