Tracy-Widom law for the extreme eigenvalues of sample correlation matrices

Let the sample correlation matrix be W = YYT, where Y = (yij)p,n with yij = xij /√∑xij2. We assume {xij : 1 ≤ i ≤ p, 1 ≤ j ≤ n} to be a collection of independent symmetrically distributed random variables with sub-exponential tails. Moreover, for any i, we assume xij, 1 ≤ j ≤ n to be identically dis...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Bao, Zhigang, Pan, Guangming, Zhou, Wang
مؤلفون آخرون: School of Physical and Mathematical Sciences
التنسيق: مقال
اللغة:English
منشور في: 2013
الوصول للمادة أونلاين:https://hdl.handle.net/10356/96096
http://hdl.handle.net/10220/10085
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University
اللغة: English

مواد مشابهة